MQL5 Trading Algorithmique

S.M.A.R.T. ICT/SMC V3.0 « Session Manipulation & Algorithmic Reaction Tracker » est un indicateur gratuit pour MT5, orienté analyse et non exécution. Il suit jusqu’à trois symboles configurables (EURUSD, GBPUSD, USDJPY par défaut) et opère avec une analyse interne M5, même si le graphique utilise une autre période. Tous les événements sont évalués sur barres clôturées, sans ouverture ni gestion de positions.

La configuration est validée uniquement si une séquence complète est respectée : balayage d’une fourchette Asie/Londres terminée, clôture au-delà d’un swing confirmé avec changement de structure (MSS), déplacement directionnel suffisant, formation d’un FVG strict à trois bougies, puis retest ultérieur du FVG avec clôture au-delà du médian. Toute cassure de l’extrême du sweep après MSS invalide l’ensemble.

Un score SMART (80–100) est calculé en fin de séquence à partir de critère...

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VSA_Candles.mq5 apporte un codage couleur natif des chandeliers directement sur le graphique principal, basé sur la confirmation du volume institutionnel. Vert pour les signaux de force (SOS), rouge pour les signaux de faiblesse (SOW), bleu pour les dojis et spinning tops en zone d’équilibre, jaune pour les formes « pures » sans extrêmes de volume.

Des points de tendance dynamiques de type VSA SAR servent de stops suiveurs, avec inversion et resserrement adaptatifs selon l’épuisement acheteurs/vendeurs. Des infobulles sur barres clôturées fournissent heure, volume vs moyenne mobile, spread et réaction attendue. Un HUD vertical à gauche affiche un glossaire abrégé/étendu des figures.

VSA_Glossary.mq5 ajoute une sous-fenêtre bidirectionnelle combinant barres de volume graduées, barres de spread inversées et marqueurs de signaux sur la ligne zéro. Des badges temps réel indiquent l’avan...

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Portfolio Allocation Planner permet de vérifier, avant tout panier, quels poids restent représentables avec les lots minimaux du courtier. L’utilisateur saisit un budget notionnel hypothétique et des pourcentages; le tableau calcule les lots arrondis vers le bas, le notionnel obtenu, l’écart à la cible et les lignes sous le lot minimal. Aucun ordre n’est envoyé et aucun solde réel n’est utilisé.

Installation: copier le fichier dans MQL5/Experts, compiler avec F7, sélectionner les symboles exacts dans Market Watch et attendre les cotations, puis attacher l’outil à un graphique dédié. Les entrées attendent une devise explicite, des noms séparés par virgules et des poids (ex. 50,30,20, non normalisés). Export CSV possible via InpAllowCSVExport, fichier UTF-8 en point-virgule dans MQL5/Files.

Le calcul applique des plafonds statiques, refuse toute valeur inventée et laisse à zéro les li...

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Broker Basket Preflight est un script MT5 autonome, en lecture seule, destiné à valider la configuration d’un courtier avant le développement ou les tests d’un EA multi-symboles. Les symboles sont lus depuis Market Watch et les résultats sont consignés dans le journal Experts. Le code MQ5 est sous licence MIT, sans dépendances externes, DLL ni accès réseau.

L’usage repose sur des noms de symboles exacts, sans tentative d’inférence de préfixes ou suffixes. InpSymbols accepte 1 à 64 entrées séparées par des virgules (espaces supprimés) ; les entrées inconnues, non sélectionnées, vides ou dupliquées sont traitées individuellement en SKIP.

Le journal structure les sorties par catégories : SPEC (contrat, volumes, stops/freeze, modes), QUOTE (bid/ask, spread, âge), CALC (marge BUY/SELL, profits à +/-1 tick, impact du spread), WARN (anomalies et échecs de calcul), puis SUMMARY.

Aucune tra...

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Les backtests sur données OHLC M1 reposent sur un ordre intrabar supposé : O-L-H-C pour une bougie haussière, O-H-L-C pour une bougie baissière. Cette approximation ne devient critique que lorsque la bougie de sortie touche à la fois stop et objectif, rendant le résultat dépendant de l’ordre réel des ticks.

Un script quantifie la fréquence d’erreur en ouvrant, sur chaque M1, une position virtuelle avec deux niveaux symétriques autour de l’ouverture. Si les deux niveaux sont touchés sur la barre de clôture, l’ordre supposé est comparé au chemin réel des ticks. La largeur de la fourchette est balayée et une courbe est produite.

Sur XAUUSD, 30 jours, 27 844 cas : 20 pts, 62,6 % contestés et 23,84 % erronés ; 50 pts, 30,1 % et 8,25 % ; 100 pts, 8,9 % et 1,66 % ; 200 pts, 1,5 % et 0,18 % ; 500 pts, 0,1 % et 0,00 % ; 1 000 pts, aucun cas contesté.

Paramètres : symbole, période, distances...

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Sur l’or, les courtiers appliquent des conventions très différentes. Le symbole peut varier (XAUUSD, GOLD, suffixes), la taille de contrat peut aller de 1 à 100 onces, et la cotation peut avoir 2 ou 3 chiffres. Un EA basé sur des constantes « 100 onces, 2 chiffres » peut se tromper d’un facteur 10 à 100 et surdimensionner le risque.

Une classe résout le problème en interrogeant le terminal. Detect() parcourt les symboles, classe les noms (XAUUSD avant XAUUSD.m), exclut XAGUSD et autres métaux, et privilégie Market Watch. Attach("NOM") permet de forcer un symbole non standard.

Les spécifications sont lues côté terminal : ContractSize, Digits, Point, TickSize, TickValueLoss, Min/MaxLot, LotStep, StopsLevel, FreezeLevel. LossForDistance et LotForRisk convertissent correctement le risque via SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, puis arrondissent selon les contraintes, avec retour à 0 si le min...

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Export CSV des positions clôturées, avec une ligne par DEAL_POSITION_ID, compatible comptes couverture et compensation. Colonnes disponibles : ticket, symbole, sens, heure d’entrée/sortie, prix d’entrée/sortie, profit en points, MFE/MAE en points, taux de capture, nombre de barres couvertes, durée de détention.

Paramètres d’entrée : InpDias (jours d’historique, 365), InpSoEsteAtivo (symbole du graphique uniquement ou tous, false), InpTF (période pour mesurer les excursions), InpArquivo (nom du CSV dans MQL5\Files).

Journal experts : total trades, gagnants/perdants, net, MFE/MAE médians des gagnants, MAE médian des perdants, capture médian, médiane des barres par trade, trades sur une barre, et cas non mesurables faute d’historique (ex. contrats expirés) signalés explicitement.

Limite : calcul basé sur hauts/bas des barres InpTF couvrant le trade, sans granularité intra-barre. Si be...

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Le CME impose une pause de maintenance quotidienne sur l’or. Sur 11 années de données horaires, la première heure après la réouverture présente un biais haussier récurrent, tandis que les autres heures restent globalement stables. L’EA associé achète à la réouverture, conserve deux heures, applique un stop côté serveur indexé sur la volatilité, puis clôture. Une transaction par session, sans grille, martingale, moyenne ni récupération.

Un backtest a montré un point critique de microstructure: le coût aller-retour à la réouverture est proche de 60 points, et non 19, car le spread M1 résumé par barre sous-estime l’élargissement réel. Après correction, l’avantage persiste mais le taux de réussite devient proche de 50/50, la performance venant surtout de l’asymétrie des gains.

Avec un dimensionnement visant 20% de perte temporaire, l’ensemble se situe autour de +3,3%/an, DD max ~4,6%, S...

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Deux fils historiques reviennent en boucle sur les forums MT5 : ajouter des alertes à un indicateur et lire du multi-périodes. La réponse habituelle reste la même, récupérer le source, modifier, recompiler. En présence d’un .ex5 sans code, ou de plusieurs indicateurs, cette approche ne tient pas.

Une solution consiste à s’appuyer sur iCustom pour charger un indicateur par son nom et lire ses tampons sans accès au source. Un mode EXPLORE dresse l’inventaire des buffers, avec comptage des valeurs réelles, zéros et vides, afin d’identifier rapidement une ligne (valeur sur presque toutes les barres) ou un signal (tampon clairsemé).

Le suivi distingue les valeurs en retard (apparition après coup) des réactualisations (repaint), avec horodatage et cumul. Les déclencheurs couvrent apparition de valeur, franchissement de niveau, croisement entre tampons et variation simple, avec alertes pop...

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Portage SuperTrend côté Expert Advisor, conçu pour répliquer le comportement TradingView. La logique de trading reste volontairement minimale (achat sur renversement haussier, vente sur renversement baissier) afin de mettre l’accent sur le point critique en automatisation: la gestion des signaux.

L’EA ne lit que les barres clôturées via iCustom, exécute au plus une action par bougie et maintient une seule position. Chaque ordre est isolé par numéro magique. Le stop suit la ligne SuperTrend, avec marge optionnelle, et la position est inversée à chaque changement de direction. Si le prix a déjà franchi la ligne au moment de l’envoi (stop du mauvais côté), le signal est ignoré et journalisé.

Un audit systématique est fourni: journal de la valeur d’indicateur sur chaque barre, puis vérification Python des transactions. Exemple XAUUSD M5: 6 616 barres, 185 renversements, 185 entrées, zér...

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Les systèmes de grille, martingale et moyennage échouent rarement au « dernier niveau » théorique. La cause réelle est l’atteinte du stop-out, quand le ratio capitaux propres / marge utilisée passe sous le seuil du courtier, alors que la position est encore ouverte.

Un Expert Advisor en lecture seule calcule l’exposition réelle (perte cumulée avec N jambes, marge immobilisée, stop-out en pourcentage) et convertit ce résultat en mesure exploitable en analysant l’historique M1 du symbole. Il compte combien de fois un mouvement défavorable de cette amplitude s’est déjà produit sur N jours, et indique combien de positions seraient ouvertes au moment du stop-out.

Points corrigés : la perte cumulée suit pas × N(N−1)/2, la marge utilisée dégrade le ratio en parallèle de la perte, et le stop-out intervient avant zéro. L’outil s’appuie sur les règles de marge réelles du terminal, gère la cou...

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Un script MQL5 permet de générer un fichier de prompt pour configurer un assistant IA dans MetaTrader 5, sans API, DLL ni service externe. La personnalisation passe par un simple fichier texte: langue de réponse, personnalité, structure de menu et comportement attendu.

Le flux est direct: exécuter AI_Prompt_Writer.mq5 depuis MetaEditor, choisir langue et profil, définir le nom de sortie (AI_Prompt.txt par défaut), puis récupérer le fichier dans MQL5\Files. L’assistant charge ensuite la commande et affiche le menu défini, avec des actions associées par numéros.

Le mécanisme vise surtout le prototypage de workflows: réordonner des options, ajouter des menus orientés indicateurs, plan de trading, gestion du risque ou comparaison multi-unités de temps, et maintenir plusieurs prompts selon l’usage.

Point clé côté sécurité: le prompt doit limiter strictement les permissions. L’exemple in...

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Session Range Desk MT5 v4.01 est un Expert Advisor éducatif et open source pour comptes de couverture, basé sur une cassure de fourchette calculée sur les dernières bougies clôturées (LookbackCandles), avec filtre de largeur via une bande ATR. Le déclenchement se fait au toucher de la borne ou à la clôture au-delà, selon le mode, avec stop sur la borne opposée et objectif d’une entrée par symbole et par jour serveur.

Le volume est dimensionné à partir de la distance de stop et d’un risque en pourcentage. La gestion optionnelle ajoute TP en multiple R, passage au break-even et clôture partielle, sous contraintes de pas de volume du courtier. Un panneau graphique est disponible, avec une vue « desk » partagée entre copies via variables globales du terminal.

Aucune grille, martingale ou moyennage. Limites signalées : coordination multi-graphiques non atomique, clôture fin de journée ba...

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Les analyses post-négociation se limitent souvent au résultat final d’une transaction, sans indiquer l’amplitude réellement atteinte en cours de route. Un EA de suivi comble ce manque en définissant 1 R à partir de la distance initiale du stop loss, puis en mesurant le mouvement du prix dans les deux directions, exprimé en R, jusqu’à la clôture.

À la sortie, une ligne est ajoutée dans un CSV (MQL5\Files) avec ticket, symbole, sens, heures d’ouverture/fermeture, prix d’entrée, risque initial, R max, R min, R réalisé et PnL. La référence est figée dès la première détection, avant tout trailing éventuel, afin de ne pas déplacer la base de calcul.

L’objectif est de distinguer un repli après une forte excursion d’une absence d’excursion dès l’origine. La moyenne entre R max et R réalisé synthétise l’écart, tandis qu’un panneau affiche la perte moyenne par trade. L’outil n’ouvre, ne modif...

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Indicateur de détection de blocs d’ordres basé sur une logique de rupture de structure en trois temps. Le processus confirme d’abord les swings via fractales, puis exige une clôture réellement impulsive au-delà d’un swing (filtrée par taille de corps), avant d’identifier rétrospectivement la dernière bougie opposée dont la fourchette définit la zone.

Deux cas sont distingués. Bloc haussier : dernière bougie baissière avant rupture au-dessus d’un plus haut. Bloc baissier : dernière bougie haussière avant rupture sous un plus bas. La zone reste active tant qu’elle n’est pas atténuée ; elle s’étend jusqu’à la barre courante ou sur un nombre fixe de barres. Au premier retour du prix, la zone se fige et peut être grisée ou supprimée.

Paramètres clés : fenêtre de swing, distance minimale de cassure, pourcentage minimal de corps impulsif, profondeur de recherche du bloc, zone via mèches ou...

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Un EA stable chez un courtier peut produire des résultats différents chez un autre, au-delà du spread. Les horaires de trading, la définition de la barre journalière et la taille de contrat varient selon les flux serveur, ce qui impacte toute logique basée sur le daily et le calcul de risque.

Un utilitaire facilite la comparaison côte à côte entre deux courtiers. Il affiche les heures de négociation par jour ouvrable, ainsi que l’ouverture et la clôture les plus tardives. Il expose aussi les spécifications de contrat (taille, pas, valeur du pas et du point) et les swaps long/short en pourcentage du prix, annualisés.

Des métriques de qualité de données complètent l’analyse : couverture réelle des séances sur N jours M1 (minutes cotées) et échantillonnage du spread à intervalle configurable, avec min/moy/max et export CSV optionnel.

Paramètres : SpreadSampleSec, CoverageDays, WriteCs...

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Une carte des fluctuations de structure de marché facilite la lecture des swings sans ajouter de signaux inutiles au graphique. Elle repère les sommets et creux confirmés, compare chaque point au précédent du même type, puis étiquette le résultat en HH, HL, LH ou LL.

Le calcul s’appuie uniquement sur des bougies clôturées. Un swing n’apparaît qu’après confirmation des deux côtés selon le nombre de bougies défini, ce qui stabilise l’historique et évite tout signal basé sur des données futures. Une ligne de structure optionnelle relie les points validés pour suivre la progression des prix.

Réglages clés: Swing Strength, Maximum Bars, affichage du prix du swing, ligne de structure, alertes sur nouveau point confirmé. Outil d’analyse graphique uniquement, sans gestion d’ordres.

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Une carte de liquidité par séance améliore la lecture de l’activité intrajournalière. L’affichage segmente le graphique en blocs dédiés aux séances Asie, Londres et New York, avec les plus hauts et plus bas de chaque fenêtre.

Les horaires sont définis en heure serveur/courtier afin d’éviter toute ambiguïté de fuseau. La fourchette de chaque séance peut afficher son amplitude en points, et les niveaux High/Low peuvent être prolongés après la clôture pour le suivi de la liquidité.

Le composant gère l’historique par zones et met à jour la séance active à l’arrivée de nouvelles bougies. Couleurs, transparence, jours de rétrospective et longueur d’extension sont paramétrables.

Points clés: horaires de début/fin par séance, jours de rétrospective, affichage en points, extension des High/Low. Aucune conversion automatique en heure locale ou DST.

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Fair Value Gap Scanner identifie trois types de déséquilibres de prix entre bougies. Les écarts haussiers et baissiers sont calculés sur bougies clôturées, puis rendus sous forme de zones persistantes sur le graphique.

Le comportement des zones est paramétrable: conservation après correction ou suppression automatique. La correction peut être définie comme le premier contact avec la zone ou comme un comblement complet.

Un filtre de taille minimale permet d’ignorer les écarts trop faibles sur les instruments sensibles au bruit. Le traitement est déclenché à l’arrivée de nouvelles bougies, sans recréation d’objets à chaque tick, afin de limiter la charge et préserver l’historique.

Paramètres clés: Maximum Bars, Minimum Gap Points, affichage séparé des écarts haussiers/baissiers, masquage des zones comblées, mode remplissage complet, barres d’extension, alertes après confirmation de l...

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IronHawk SMC Trade Zones M5 est un indicateur graphique destiné à repérer des opportunités structurées sur bougies M5 clôturées. Il agrège swings confirmés, balayages de liquidité, BOS/CHoCH, déplacements, FVG, blocs d’ordres, et une couche de risque via RSI, MACD et ATR. Aucune exécution n’est effectuée ; les niveaux entrée, SL, TP1 et TP2 restent indicatifs pour décision manuelle.

Fonctionnement sans repaint, détection de structures haussières/baissières, choix automatique STOP vs LIMIT, SL et cibles basés ATR, biais structurel et régime de marché. Suivi d’état complet (ARMED, ACTIVE, TP, SL, EXPIRED, INVALIDATED, AMBIGUOUS), historique cliquable, affichage des derniers résultats, alertes et audit CSV en option.

Un mode « fréquence de marché de détail » ajoute des signaux à 09h00 et 14h00 (heure serveur) si l’activité SMC est insuffisante, via vote EMA 20/50, MACD et RSI. Usage pr...

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Clock (Spread).mq5 est un indicateur graphique pour MetaTrader 5 affichant une étiquette texte dans un coin du graphique. L’affichage combine un compte à rebours jusqu’à la clôture de la bougie courante (HH:MM:SS ou MM:SS selon l’unité de temps) et le spread actuel en points (Ask − Bid) entre parenthèses. Exemple : < 04:32 (12).

La mise à jour est assurée chaque seconde via EventSetTimer(1), ce qui maintient un décompte continu même sans ticks ou lorsque le marché est fermé. Une actualisation supplémentaire intervient à chaque nouveau tick via OnCalculate. Aucun tracé n’est ajouté au graphique (indicator_plots 0) : seul un OBJ_LABEL est utilisé.

Le fonctionnement multi-graphique est prévu via un nom d’objet interne unique par graphique/symbole/période. Les paramètres couvrent la police, la taille, la couleur, les décalages X/Y, et un préfixe d’objet (par défaut « CLK_ ») pour éviter...

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Dans la version 6180 de MetaTrader 5, nous avons considérablement étendu les capacités de l' https://www.metatrader5.com/fr/releasenotes/terminal/2447 pour travailler avec la plateforme de trading et le Testeur de Stratégie. L'assistant peut désormais récupérer et analyser les rapports et les journaux des testeurs, vérifier ses paramètres actuels, aider à lancer des optimisations, ajouter des indicateurs aux graphiques et travailler avec les journaux du terminal et de l'Expert Advisor.

Pour les développeurs, nous avons étendu les fonctionnalités permettant de travailler avec des matrices et des vecteurs complexes en MQL5. La prise en charge de méthodes supplémentaires simplifie le traitement, la conversion et la validation de données complexes dans les tâches mathématiques et analytiques.

Le https://www.metatrader5.com/fr/trading-platform/web-trading offre désormais une gestion améliorée des niveaux de stop sur les comptes de compensation. Nous avons également corrigé les problèmes de chargement des données et d'affichage des cotations dans le Market Watch.

https://www.mql5.com/fr/forum/515597

Un schéma de chandeliers à codage couleur permet de qualifier rapidement la dynamique du marché et l’évolution des prix, en distinguant plusieurs régimes d’impulsion.

Vert (0,0) : dynamique haussière. Rouge (1,0) : dynamique baissière. Gris (2,0) : dynamique faible ou absente. Argent (3,0) : impact de l’actualité, matérialisé par un élargissement du chandelier.

La période d’élan par défaut est fixée à 4, afin de capter plus tôt les changements brusques d’impulsion et de réduire le délai de détection lors des retournements.

👉 https://www.mql5.com/fr/code/72881?utm_source=mql5.com.tg&amp;utm_medium=message&amp;utm_campaign=articles.codes.repost | https://www.mql5.com/fr/forum?utm_source=mql5.com.tg&amp;utm_medium=message&amp;utm_campaign=articles.codes.repost |

En MQL5, concentrer toute la logique d’un Expert Advisor dans OnTick accélère le démarrage, puis crée un bloc fragile. Signaux, ordres, UI, calculs et logs finissent couplés, avec des régressions dès qu’un module change.

MetaTrader 5 est piloté par événements. OnTick doit rester orienté marché, OnTimer prendre les tâches périodiques, OnChartEvent gérer l’interface et les messages, OnTradeTransaction suivre finement le cycle de vie des ordres, OnBookEvent traiter la profondeur si nécessaire.

Les événements personnalisés (EventChartCustom + OnChartEvent) servent de bus interne et inter-graphiques, avec un protocole d’IDs et une fréquence maîtrisée.

Les services déplacent le travail hors graphique, via OnStart et Sleep, pour des tâches autonomes et répétitives.

👉 https://www.mql5.com/fr/articles/22383?utm_source=mql5.com.tg&amp;utm_medium=message&amp;utm_campaign=articles.codes.repost | https://www.mql5.com/fr/market?utm_source=mql5.com.tg&amp;utm_medium=message&amp;utm_campaign=articles.codes.repost |

Publication d’un indicateur gratuit destiné au trading des cassures de la fourchette asiatique sur XAUUSD.

L’outil identifie la zone de consolidation de 00h00 à 06h00, trace les bornes de la fourchette et calcule des niveaux de déclenchement avec une marge. Un signal est affiché lors d’une cassure haussière ou baissière, avec une légende indiquant la largeur en points. Une fenêtre de négociation limite la période d’attente (par défaut jusqu’à 10h00). Des alertes sonores et push peuvent être activées.

Utilisation prévue en M15 : attendre la formation de la zone après 06h00, filtrer les séances avec une largeur de 300 à 2 000 points, entrer sur signal, stop sur la borne opposée, objectif à 1,5x la largeur. Une seule opération par jour. Fonctionne sur d’autres instruments, mais le comportement est jugé plus régulier sur l’or.

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Un taux de réussite élevé et une courbe de capital stable ne suffisent pas à qualifier le risque réel d’une stratégie. Certaines approches augmentent le volume après une perte ou empilent des positions dans le même sens, ce qui reste invisible sans lecture structurée de l’historique.

Un script automatise cet audit à partir d’un CSV de positions clôturées et publie un rapport dans l’onglet « Experts » : détection d’escalade de volume après pertes (martingale), chevauchement d’expositions directionnelles (grid/averaging), asymétrie des gains avec pertes rares mais dominantes, et estimation heuristique du risque de ruine selon le risque par trade défini. Un score composite A à F est fourni avec recommandations.

Entrées : fichier CSV dans MQL5\Files (OpenTime, CloseTime, Symbol, Type, Volume, OpenPrice, ClosePrice, Profit). Si le fichier manque au premier lancement, un jeu de données de...

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Quantitative Standard publie Microstructure Matrix v5.1, un indicateur SMC orienté validation quantitative plutôt que rendu graphique. L’objectif affiché est de réduire la sur-négociation via un filtrage strict des configurations à faible probabilité.

Le moteur fonctionne en asynchrone avec mise en cache CPU pilotée par événements sur les timeframes élevés, limitant les recalculs au tick et évitant les ralentissements lors du suivi multi-actifs.

Les signaux reposent sur un validateur de déséquilibre (FVG) rejetant tout bloc d’ordres sans écart mesurable, et sur un CHOCH basé sur fractales réelles. La rupture n’est confirmée que si le volume par tick dépasse moyenne + 1,5 écart-type (Z-Score) sur 50 périodes, sinon défaut de faible volatilité.

HUD multi-actifs, projection POI sur le graphique actif, filtres D1 et Killzone Londres/New York, alertes push et popups. Configuration via l...

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Session ciblée : plage horaire asiatique de 01:00 à 05:00 GMT, utilisée pour repérer un mouvement initial et définir un cadre de travail.

Déclenchement : prise de position à l’ouverture de Londres ou de New York, après validation du sens du mouvement issu de la session asiatique.

Entrée : retracement de Fibonacci à 60 % (0,6) sur l’impulsion identifiée. Stop : placé sous le niveau de 80 % (0,8) afin de limiter l’invalidation du scénario.

Objectif : prise de profit à 5 fois le risque, avec un ratio risque/rendement de 1:5. Configuration orientée vers une sélection stricte des signaux et une gestion disciplinée du risque.

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Un indicateur de fourchette asiatique calcule en continu le plus haut et le plus bas durant la session configurée, puis fige ces niveaux à la clôture. Le tableau de bord signale ensuite l’état de la plage: intacte, rupture haussière, rupture baissière, séquences de franchissements (haut puis bas, bas puis haut) ou franchissement des deux côtés.

La cassure peut être validée par clôture (filtre les mèches et réduit les faux signaux) ou par mèches (détection plus rapide, bruit supérieur). En intraday, la confirmation par clôture reste généralement la référence.

Usage typique sur Forex, XAUUSD et indices; les cryptos demandent des tests dédiés. Paramétrage recommandé: M15 pour la cassure principale, M5 pour l’exécution, H1 pour le contexte. Points clés: aligner l’horaire serveur, attendre la fin de session, éviter l’entrée sur bougie trop étendue, privilégier retest et gestion du risque...

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L’Expert Advisor « Nikkei 225 Gap Continuation » pour MetaTrader 5 applique une logique de poursuite de gap sur la séance au comptant du Nikkei 225, avec validation via la fourchette d’ouverture en M1 et un filtre VWAP de séance. Les gaps haussiers et baissiers sont pris en charge, avec une seule entrée autorisée par jour.

La séance est calculée automatiquement (conversion JST vers heure serveur avec gestion DST) ou définie manuellement. Aucun signal n’est généré si le gap est sous le seuil, ou si plus de 50 % du gap est comblé avant l’entrée. L’exécution impose aussi des filtres de spread et une heure limite.

La gestion inclut sizing par risque (OrderCalcProfit), lots fixes optionnels, clôture partielle, passage au break-even, objectifs en R-multiple et sortie temporelle. Les décisions peuvent être affichées sur le graphique et journalisées, avec compatibilité comptes netting et he...

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